报告人：周望（教授，新加坡国立大学）

题  目: Limiting distributions of sample covariance matrices.

摘 要: In this talk, I will discuss several sample covariance type matrices. In particular I will focus on their largest eigenvalues and linear spectral statistics.

报告时间：2024年9月20日 15：00-16：00

报告地点：理学楼609

报告人简介:

周望，2004年7月起在新加坡国立大学统计系任教，并于2009年1月获终身教授。现为新加坡国立大学教授，国际著名期刊Random Matrices-Theory and Applications的主编。主要研究方向为: High dimensional statistics，Random matrices, SLE等。发表高水平论文八十多篇。其中在概率统计学方面的国际公认的顶尖杂志Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Relate Fields, Annals of Applied Probability, Bernoulli上发表论文三十余篇。2005年起主持新加坡政府基金项目十余项。2012获国际统计学会当选成员 (Elected Member of lnternational Statistical lnstitute) ; 2021年获国际数理统计学会(IMS) Fellow.